Cours ECO8620 – Économétrie de la finance et applications

Ce cours vise à intégrer, approfondir et appliquer certains thèmes abordés dans les cours ECO8600 et MAT8510. Maximum de vraisemblance Modèles linéaires multivariés Modèles à facteurs Modèles ARCH-GARCH multivariés Méthode des moments généralisés Méthodes simulées d’estimation Réseaux de neurones Méthodes non paramétriques Techniques quantitatives appliquées aux microstructures de marché

Cours avec séances de laboratoire.

• MAT8181 – Séries chronologiques
• ECO8600 – Fondements économétriques de la finance
• MAT8510 – Calcul stochastique appliqué

• MAT8601 – Méthodes stochastiques en finance I
• MAT8511 – Calcul stochastique appliqué