Cours MAT8510 – Calcul stochastique appliqué

Ce cours vise à fournir à l’étudiant les fondements nécessaires au calcul et aux processus stochastiques de sorte qu’il puisse les appliquer dans les différents domaines de la finance: ingénierie financière, gestion des risques, gestion de portefeuille et finance corporative. Ce cours permettra ainsi à l’étudiant de maîtriser, grâce à la programmation, les différentes modalités du calcul stochastique. Rappel des concepts fondamentaux en probabilité et statistique. Chaînes de Markov. Convergence stochastique. Martingales. Intégrale et Lemme d’Itô. Équations différentielles stochastiques (EDS). Solutions numériques des EDS. Modèle de Black et Scholes. Équations aux dérivées partielles. Modèles d’actifs avec saut.

Cours avec séances de laboratoire.