Cours FIN8640 – Ingénierie financière

Ce cours est une suite logique des cours MAT8510, FIN8616 et FIN8622. Il vise à développer de nouveaux produits exotiques sophistiqués avec pour principal objectif de traiter, de façon intégrée, des éléments menant à la création des produits hybrides (synthétiques, structurés). L’étudiant doit comprendre la façon de créer ces nouveaux produits destinés à réduire le risque des institutions financières et des corporations industrielles et commerciales. Les thèmes abordés sont les suivants:

• Les mathématiques de l’ingénierie financière;
• Les modèles d’évaluation;
• Le rôle des produits dérivés traditionnels;
• L’évaluation de la position de risque d’une entreprise et gestion du risque de prix à partir des produits dérivés;
• Le «design» des instruments hybrides de toutes sortes (taux d’intérêt, devises, options, etc.);
• Simulation Monte Carlo et gestion du risque;
• Les différentes mesures du VAR;
• La fiscalité et la comptabilité des produits dérivés.

Cours avec séances de laboratoire.

• FIN8612 – Gestion de portefeuille: titres à revenus fixes
• MAT8510 – Calcul stochastique appliqué

• FIN8616 – Gestion de portefeuille: produits dérivés
• FIN8617 – Produits dérivés : concepts et application