Cours ACT6021 – Mathématiques de la solvabilité

Ce cours a comme objectif d’introduire l’étudiant aux outils mathématiques utilisés pour quantifier le risque de défaillance d’une entreprise corporative ou d’une compagnie d’assurance.

Théorie de la ruine classique: modèles à temps discret et à temps continu, sévérité de la ruine, moment de la ruine, dividendes, réassurance. Risque de crédit: temps de premier passage, modèles structurels, modèles à forme réduite, modèles professionnels, produits financiers sensibles au défaut.

• MAT2720 – Processus stochastiques

• ACT4310 – Mathématiques de la finance actuarielle I

• ACT3400 – Distribution de sinistres