Cours ACT4310 – Mathématiques de la finance actuarielle I

Introduction aux mathématiques de l’évaluation et de la gestion de produits d’assurance et de passifs actuariels liés aux marchés financiers.

Introduction à la finance actuarielle: assurances et rentes liées auxmarchés financiers, passifs actuariels, produits dérivés financiers etd’assurance, stratégies d’investissement et de couverture; Principesd’évaluation et de gestion des risques: marchés financiers, marchés del’assurance, évaluation cohérente avec le marché, évaluation en absenced’arbitrage, complétude des marchés financiers; Évaluation en absenced’arbitrage en temps discret: arbre binomial et trinomial, marché incomplet et marchéde l’assurance, formule de Black-Scholes; Evaluation et gestion du tauxd’intérêt: types de taux d’intérêt, structure à terme, réduction et gestion durisque (immunisation, appariement, etc.). Ce cours comporte une séance detravaux pratiques (TP) de deux heures par semaine. Le cours prépare aux examens FM et MFE de la Society of Actuaries et estune composante du programme d’agrément universitaire de l’ICA.

• ACT2035 – Actuariat et informatique

• ACT2100 – Compléments de probabilités