Cours ACT6011 – Modélisation des risques actuariels et financiers

Ce cours a comme objectif d’introduire l’étudiant aux notions reliées à la modélisation et à la gestion des risques actuariels et financiers.

Types de risque et identification des risques, mesures de risques: VaR, CTE, CVaR, Tail VaR, propriétés des mesures de risques, modèles de dépendance : copules archimédiennes, copules elliptiques, introduction aux valeurs extrêmes, réassurance. Applications numériques.

• STT2000 – Statistique II
• ACT2100 – Compléments de probabilités

• ACT3035 – Laboratoire d'actuariat
• STT2100 – Laboratoire de statistique