Cours ACT5310 – Mathématiques de la finance actuarielle II

Approfondissement des mathématiques de l’évaluation et de la gestion de produits d’assurance et de passifs actuariels liés aux marchés financiers.

Modèles de finance actuarielle à temps continu; Applications du modèle de Black-Scholes aux produits d’assurance et passifs actuariels liés aux marchés financiers; Estimation, simulation et techniques de réduction de variance; Gestion des passifs actuariels dans le modèle de Black-Scholes; Modèles de taux d’intérêt à temps continu avec applications actuarielles. Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine. Le cours prépare à l’examen MFE de la Society of Actuaries et est une composante du programme d’agrément universitaire de l’ICA.

• ACT4310 – Mathématiques de la finance actuarielle I

• ACT3035 – Laboratoire d'actuariat

• MAT2720 – Processus stochastiques