Cours MAT998N – Modélisation de la dépendance via des copules et décomposition de type vine

Principes fondamentaux : Fonctions de distribution cumulative, théorème de Sklar, diverses propriétés des copules, densités et distributions conditionnelles, mesures d’association. Modèles : Copules archimédiennes, copules de valeurs extrêmes, copules elliptiques, décomposition vine de la dépendance (copules Vine) Inférence : Inférence non paramétrique via la copule empirique, inférence paramétrique via les mesures d’association et inférence paramétrique basée sur la vraisemblance. Le cours offre un mélange de théorie, de modèles paramétriques et de mise en œuvre dans R.