Cours MAT8780 – Principes de simulation
2e cycle
3 crédits
Mathématiques
À confirmer
Description
Nombre aléatoire.
Simulation de lois classiques.
Méthodes d’inversion et de rejet.
Algorithmes spécifiques.
Simulation des chaines de Markov à temps discret et continu.
Solution numérique des équations différentielles ordinaires et stochastiques.
Méthode numérique d’Euler et de Runge-Kutta.
Formule de Feynman-Kac.
Discrétisation.
Approximation faible et forte, explicite et implicite.
Réduction de la variance.
Analyse des données simulées.
Sujets spéciaux.
Modalité d’enseignement
Le cours traite aussi bien des aspects pratiques (calcul sur ordinateur) que théoriques de la simulation.