Cours MAT8602 – Méthodes stochastiques en finance II
2e cycle
3 crédits
Mathématiques
À confirmer
Description
Contrats à terme boursiers.
Modèle de Black.
Options sur contrats à terme.
Options exotiques: aisatique, rainbow, barrier, etc.
Structure des taux d’intérêt.
Courbe de rendement.
Obligations.
Modèles de taux à court terme.
Modèles de courbes de taux.
Contrats à terme sur obligations.
Options sur obligations.
Swaps.
Obligations rachetables.