Cours MAT8512 – Applications stochastiques informatisées en finance

Approfondir et appliquer les connaissances acquises en calcul stochastique. Le principal objectif du cours consiste à fournir à l’étudiant les outils nécessaires à l’application des techniques sophistiquées non traditionnelles. L’étudiant devra faire une utilisation intensive de l’informatique et compléter la formation acquise en produits dérivés et ingénierie financière grâce à des applications reliées à ces spécialisations. Revue des différentes méthodes d’optimisation stochastique de contrôle et leur implantation numérique; les processus et la modélisation stochastique; l’évaluation d’instruments financiers complexes à l’aide des solutions numériques d’équations différentielles (déterministes et stochastiques); les modèles de régression de Poisson et logarithmique; théorie de la décision; application aux problèmes financiers (modélisation de la volatilité des taux d’intérêts, etc.).

Cours avec séances de laboratoire.