Cours MAT7420 – Calcul stochastique appliqué
2e cycle
3 crédits
Mathématiques
À confirmer
Description
Introduction aux équations différentielles stochastiques.
Solutions numériques.
Mouvement brownien.
Processus d’Ornstein-Uhlenbeck.
Formule de Feynman-Kac.
Arbitrage, équation de Black-Scholes.
Applications aux problèmes financiers.