Cours FIN8623 – Gestion intégrée des risque
2e cycle
3 crédits
Finance
À confirmer
Description
L’objectif de ce cours est de former l’étudiant à l’ensemble des aspects de la gestion des risques d’un portefeuille. Ce cours traite chacun des types de risques, notamment, le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques opérationnels, etc. Ce cours vise non seulement la mesure et la gestion de ces risques mais leur intégration dans une mesure.
Les thèmes abordés sont les différents types de risques soit : le risque de marché, le risque de crédit (incluant le risque à contrepartie), le risque de liquidité, les risques opérationnels. Ces derniers incluent les risques légaux, les risques de modèles, erreurs et fraudes, etc.
Le cours traitera les méthodologies de mesures de risque dont la VaR et les tests de tensions extrêmes ainsi que l’importance et les défis associés à l’intégration des différentes mesures des risques. Le cours abordera aussi les risques liés aux crises fiancières, les erreurs qui ont été commises en gestion des risques ainsi que des fraudes financières qui ont touchés les marchés mondiaux en 2008.