Cours FIN8622 – Gestion des risques financiers

Ce cours a pour but de fournir les mesures et les techniques d’évaluation du risque sur le marché des actions, le marché des changes et en lien avec les mouvements de la structure à terme des taux d’intérêt. Ce cours permettra à l’étudiant de maîtriser les instruments classiques de couverture du risque et d’exploiter les possibilités de couvertures offertes par les options exotiques, des swaps de devises et de taux d’intérêt. Les thèmes abordés sont les suivants:

• Les mesures du risque à l’aide des modèles multifactoriels.
• Le VAR et ses hybrides.
• La prévision de la volatilité et de la corrélation et ses applications.
• La couverture par les produits dérivés de seconde génération.
• Le risque de crédit.
• Les options implicites dans les produits bancaires et la gestion du risque du bilan.
• Le «trading» de la volatilité et les marchés émergents.

Cours avec séances de laboratoire.

• FIN8616 – Gestion de portefeuille: produits dérivés
• FIN8617 – Produits dérivés : concepts et application